PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOT-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DOT-USD с AVAX-USD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polkadot (DOT-USD) и Avalanche (AVAX-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOT-USD или AVAX-USD.

Корреляция

Корреляция между DOT-USD и AVAX-USD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOT-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polkadot (DOT-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOT-USD:

-0.27

AVAX-USD:

-0.26

Коэф-т Сортино

DOT-USD:

1.14

AVAX-USD:

0.97

Коэф-т Омега

DOT-USD:

1.12

AVAX-USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

DOT-USD:

0.11

AVAX-USD:

0.05

Коэф-т Мартина

DOT-USD:

0.75

AVAX-USD:

0.40

Индекс Язвы

DOT-USD:

41.28%

AVAX-USD:

40.81%

Дневная вол-ть

DOT-USD:

71.37%

AVAX-USD:

79.56%

Макс. просадка

DOT-USD:

-93.74%

AVAX-USD:

-93.47%

Текущая просадка

DOT-USD:

-90.59%

AVAX-USD:

-81.54%

Доходность по периодам

С начала года, DOT-USD показывает доходность -23.55%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -30.42%.

DOT-USD

С начала года

-23.55%

1 месяц

38.37%

6 месяцев

-4.91%

1 год

-23.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

-30.42%

1 месяц

26.78%

6 месяцев

-27.06%

1 год

-23.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOT-USD и AVAX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOT-USD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOT-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOT-USD на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAX-USD равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOT-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DOT-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -93.74%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOT-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 21.72%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...