Сравнение DOT-USD с AVAX-USD
DOT-USD (Polkadot) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -43.82%/yr vs -9.58%/yr for AVAX-USD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -53.00%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -49.51%.
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -49.51%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -64.68%
- 3 года*
- -22.15%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and AVAX-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, DOT-USD and AVAX-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
AVAX-USD
Сравнение DOT-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.78 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.13 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -95.65% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.55% | -83.27% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.73% | -90.29% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.44% | -95.65% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -95.41% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.18% | -70.33% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | 48.58% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 16.49%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 21.65% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.99% | 48.22% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.04% | 65.79% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.98% | 83.81% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 96.60% | -24.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (21.65%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.44% vs AVAX-USD's -95.65%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор