Сравнение AVAX-USD с BNB-USD
AVAX-USD (Avalanche) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -15.55%/yr vs 9.67%/yr for BNB-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -30.99%.
AVAX-USD
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -51.58%
- 1 год
- -68.61%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -33.59%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and BNB-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between AVAX-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
BNB-USD
Сравнение AVAX-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.15 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.25 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.16 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.16 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.98 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и BNB-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -79.74% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.22% | -56.24% | -24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.11% | -56.24% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.11% | -69.89% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -54.42% | -40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -38.68% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.70% | 41.58% | +20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и BNB-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 17.17% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 34.59% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 44.36% | +21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.43% | 50.57% | +33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.87% | 80.12% | +16.75% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and BNB-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.22%) compared to BNB-USD (17.17%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.11% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор