Сравнение AVAX-USD с SOL-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avalanche (AVAX-USD) и Solana (SOL-USD).
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и SOL-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и SOL-USD
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -28.62%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -36.36%.
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -36.36%
- 6 месяцев
- -66.28%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- 56.99%
- 5 лет*
- 28.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
SOL-USD
Сравнение AVAX-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.43 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | -0.19 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.03 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.64 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.27 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между AVAX-USD и SOL-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и SOL-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и SOL-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVAX-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -96.27% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.48% | -68.54% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.88% | -96.27% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.51% | -69.77% | -23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -50.88% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.51% | 42.95% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и SOL-USD
Avalanche (AVAX-USD) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 16.79% и 16.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 16.17% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.21% | 54.42% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 63.60% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.20% | 88.86% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.08% | 101.02% | -2.94% |