PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVAX-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.41%
52.87%
AVAX-USD
SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 152.71%.


AVAX-USD

С начала года

11.79%

1 месяц

61.61%

6 месяцев

13.41%

1 год

108.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOL-USD

С начала года

152.71%

1 месяц

50.07%

6 месяцев

52.87%

1 год

353.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVAX-USDSOL-USD
Коэф-т Шарпа-0.390.76
Коэф-т Сортино-0.051.54
Коэф-т Омега1.001.15
Коэф-т Кальмара0.020.52
Коэф-т Мартина-0.712.60
Индекс Язвы50.28%24.32%
Дневная вол-ть77.40%71.14%
Макс. просадка-93.48%-96.27%
Текущая просадка-68.02%-0.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AVAX-USD и SOL-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVAX-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.390.76
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.051.54
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.001.15
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.020.52
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.712.60
AVAX-USD
SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39
0.76
AVAX-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и SOL-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.02%
-0.93%
AVAX-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и SOL-USD

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 31.72% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.72%
23.64%
AVAX-USD
SOL-USD