PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVAX-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVAX-USD и SOL-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.96%
26.85%
AVAX-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAX-USD:

-0.33

SOL-USD:

0.53

Коэф-т Сортино

AVAX-USD:

0.08

SOL-USD:

1.32

Коэф-т Омега

AVAX-USD:

1.01

SOL-USD:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVAX-USD:

0.00

SOL-USD:

0.30

Коэф-т Мартина

AVAX-USD:

-0.97

SOL-USD:

2.38

Индекс Язвы

AVAX-USD:

30.97%

SOL-USD:

17.75%

Дневная вол-ть

AVAX-USD:

77.54%

SOL-USD:

68.67%

Макс. просадка

AVAX-USD:

-93.48%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

AVAX-USD:

-76.16%

SOL-USD:

-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 20.05%.


AVAX-USD

С начала года

-10.00%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

21.96%

1 год

-10.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

20.05%

1 месяц

19.74%

6 месяцев

26.85%

1 год

123.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAX-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAX-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.330.53
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.081.32
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.011.12
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.000.30
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.972.38
AVAX-USD
SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.33
0.53
AVAX-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и SOL-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-76.16%
-13.24%
AVAX-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для Avalanche (AVAX-USD) составляет 25.00%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
25.00%
27.46%
AVAX-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab