PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVAX-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVAX-USDBTC-USD
Дох-ть с нач. г.40.39%64.33%
Дох-ть за 1 год223.53%154.71%
Дох-ть за 3 года15.78%5.19%
Коэф-т Шарпа3.833.31
Дневная вол-ть68.73%37.74%
Макс. просадка-93.48%-93.07%
Current Drawdown-59.84%-4.96%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между AVAX-USD и BTC-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и BTC-USD

С начала года, AVAX-USD показывает доходность 40.39%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 64.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
774.89%
499.16%
AVAX-USD
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF


Avalanche

Bitcoin

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVAX-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVAX-USD
Avalanche
3.83
BTC-USD
Bitcoin
3.31

Сравнение коэффициента Шарпа AVAX-USD и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 3.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVAX-USD и BTC-USD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.83
3.31
AVAX-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и BTC-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVAX-USD и BTC-USD


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-59.84%
-4.96%
AVAX-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и BTC-USD

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 18.47%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
30.78%
18.47%
AVAX-USD
BTC-USD