Сравнение AVAX-USD с BTC-USD
AVAX-USD (Avalanche) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -16.89%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -43.90%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and BTC-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between AVAX-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
BTC-USD
Сравнение AVAX-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.78 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.39 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.13 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и BTC-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.90% | -85.30% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.40% | -50.87% | -29.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.63% | -50.87% | -37.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.90% | -76.67% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.90% | -50.87% | -44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -42.29% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.10% | 34.02% | +27.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и BTC-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 10.54% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.57% | 34.26% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.14% | 35.65% | +30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 44.98% | +39.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.90% | 56.70% | +40.20% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and BTC-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -94.90% vs BTC-USD's -85.30%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор