Сравнение AVAX-USD с BTC-USD
AVAX-USD (Avalanche) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -9.25%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.42%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and BTC-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between AVAX-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
BTC-USD
Сравнение AVAX-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAX-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.41 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и BTC-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -85.30% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.27% | -53.08% | -30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.29% | -53.08% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -76.67% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -48.79% | -46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -42.59% | -28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.16% | 29.41% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и BTC-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 9.63% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 34.90% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.97% | 35.73% | +29.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.57% | 43.96% | +39.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.19% | 56.33% | +39.86% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and BTC-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.05%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.65% vs BTC-USD's -85.30%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор