PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с DOT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и DOT-USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.26%
41.78%
ADA-USD
DOT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

0.82

DOT-USD:

-0.44

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.20

DOT-USD:

-0.16

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.23

DOT-USD:

0.98

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

0.60

DOT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

4.34

DOT-USD:

-1.09

Индекс Язвы

ADA-USD:

24.45%

DOT-USD:

36.61%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.77%

DOT-USD:

71.19%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

DOT-USD:

-93.24%

Текущая просадка

ADA-USD:

-78.10%

DOT-USD:

-92.49%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -22.96%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -38.93%.


ADA-USD

С начала года

-22.96%

1 месяц

-30.94%

6 месяцев

88.29%

1 год

13.79%

5 лет

82.05%

10 лет

N/A

DOT-USD

С начала года

-38.93%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-1.83%

1 год

-51.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и DOT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DOT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOT-USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ADA-USD: 0.82
DOT-USD: -0.44
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ADA-USD: 2.20
DOT-USD: -0.16
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.23
DOT-USD: 0.98
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADA-USD: 0.60
DOT-USD: 0.00
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 4.34
DOT-USD: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа DOT-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.44
ADA-USD
DOT-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и DOT-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и DOT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.10%
-92.49%
ADA-USD
DOT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и DOT-USD

Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 18.17%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
18.17%
ADA-USD
DOT-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab