Сравнение ADA-USD с DOT-USD
ADA-USD (Cardano) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -32.35%/yr vs -40.55%/yr for DOT-USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -49.71%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -52.38%.
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and DOT-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, ADA-USD and DOT-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
DOT-USD
Сравнение ADA-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.40 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и DOT-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -98.50% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.07% | -82.23% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.33% | -93.00% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.16% | -98.50% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.36% | -98.42% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -81.39% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.18% | 55.28% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и DOT-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.96% | 13.38% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 54.41% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.48% | 70.32% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 71.69% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.83% | 72.29% | +30.54% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and DOT-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to DOT-USD (13.38%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs DOT-USD's -98.50%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор