Сравнение AVAX-USD с DOGE-USD
AVAX-USD (Avalanche) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -8.70%/yr vs -17.63%/yr for DOGE-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -38.39%.
AVAX-USD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -48.03%
- С начала года
- -46.26%
- 1 год
- -73.61%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.16%
DOGE-USD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -38.39%
- 1 год
- -73.62%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 105.54%
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and DOGE-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between AVAX-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
DOGE-USD
Сравнение AVAX-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAX-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.36 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -92.29% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.27% | -75.16% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.29% | -84.60% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -84.60% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -89.45% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.62% | -75.28% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.31% | 39.95% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и DOGE-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 10.75% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 44.61% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.73% | 63.38% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.53% | 76.65% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 756.12% | -659.99% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (14.15%) compared to DOGE-USD (10.75%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.65% vs DOGE-USD's -92.29%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор