Сравнение AVAX-USD с DOGE-USD
AVAX-USD (Avalanche) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -15.55%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
AVAX-USD
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -51.58%
- 1 год
- -68.61%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and DOGE-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between AVAX-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
DOGE-USD
Сравнение AVAX-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.75 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.11 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.12 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -92.29% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.22% | -71.87% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.11% | -82.55% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.11% | -84.48% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -87.61% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -75.13% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.70% | 53.87% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и DOGE-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 15.80% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 49.02% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 65.90% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.43% | 78.98% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.87% | 761.02% | -664.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.22%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.11% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор