Сравнение BTC-USD с BNB-USD
BTC-USD (Bitcoin) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 15.31%/yr vs 14.40%/yr for BNB-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.13%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -33.63%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
BNB-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -37.91%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.15%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and BNB-USD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between BTC-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
BNB-USD
Сравнение BTC-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.42 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.62 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и BNB-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -79.74% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -58.25% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -58.25% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -69.89% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -56.16% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -38.91% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 29.47% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и BNB-USD
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 7.83% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 34.47% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 44.53% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 49.10% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 79.64% | -23.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and BNB-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.37%) compared to BNB-USD (7.83%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор