PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOL-USD с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -24.44%.


SOL-USD

1 день
-1.56%
1 месяц
-29.74%
С начала года
-47.43%
6 месяцев
-50.92%
1 год
-57.11%
3 года*
55.50%
5 лет*
9.25%
10 лет*

HBAR-USD

1 день
-2.10%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-24.44%
6 месяцев
-40.35%
1 год
-52.64%
3 года*
18.30%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOL-USD и HBAR-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana
-47.43%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-24.44%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%-3.14%

Correlation

The correlation between SOL-USD and HBAR-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г.

0.59

Over the past year, SOL-USD and HBAR-USD have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Solana

HederaHashgraph

Доходность на риск

SOL-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOL-USDHBAR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.72

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.03

-0.22

SOL-USD vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAR-USD равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOL-USDHBAR-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.01

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и HBAR-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOL-USDHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-92.79%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.89%

-73.25%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.27%

-79.18%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-92.79%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.03%

-84.14%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.39%

-67.04%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.53%

50.97%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и HBAR-USD

Solana (SOL-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD) имеют волатильность 16.77% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOL-USDHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.77%

17.27%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.54%

43.76%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.20%

65.39%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.48%

85.23%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.82%

105.75%

-5.93%

Часто задаваемые вопросы


SOL-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (17.27%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs HBAR-USD's -92.79%.

HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и HBAR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор