Сравнение SOL-USD с HBAR-USD
SOL-USD (Solana) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs -18.13%/yr for HBAR-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -24.44%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -24.44% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | -3.14% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and HBAR-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.59 |
Over the past year, SOL-USD and HBAR-USD have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
HBAR-USD
Сравнение SOL-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.72 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.03 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.01 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -92.79% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -73.25% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -79.18% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -92.79% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -84.14% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -67.04% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 50.97% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и HBAR-USD
Solana (SOL-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD) имеют волатильность 16.77% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 17.27% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 43.76% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 65.39% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 85.23% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 105.75% | -5.93% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.27%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs HBAR-USD's -92.79%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор