PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOT-USD с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DOT-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polkadot (DOT-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -24.44%.


DOT-USD

1 день
-2.06%
1 месяц
-29.20%
С начала года
-46.67%
6 месяцев
-55.26%
1 год
-76.33%
3 года*
-40.48%
5 лет*
10 лет*

HBAR-USD

1 день
-2.10%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-24.44%
6 месяцев
-40.35%
1 год
-52.64%
3 года*
18.30%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOT-USD и HBAR-USD


2026 (YTD)20252024202320222021
DOT-USD
Polkadot
-46.67%-73.03%-22.95%96.80%-84.73%24.18%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-24.44%-60.44%212.23%135.51%-87.44%36.83%

Correlation

The correlation between DOT-USD and HBAR-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.20

Over the past year, DOT-USD and HBAR-USD have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polkadot

HederaHashgraph

Доходность на риск

DOT-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOT-USD
Ранг доходности на риск DOT-USD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOT-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOT-USDHBAR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.72

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.03

-0.47

DOT-USD vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOT-USD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа HBAR-USD равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOT-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DOT-USDHBAR-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.01

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DOT-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и HBAR-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DOT-USDHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-92.79%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.31%

-73.25%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.85%

-79.18%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.23%

-84.14%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.97%

-67.04%

-13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.22%

50.97%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DOT-USD и HBAR-USD

Polkadot (DOT-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD) имеют волатильность 16.83% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DOT-USDHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

17.27%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

43.76%

+15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.59%

65.39%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.85%

85.23%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

105.75%

-32.90%

Часто задаваемые вопросы


DOT-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (17.27%) compared to DOT-USD (16.83%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.25% vs HBAR-USD's -92.79%.

HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и HBAR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор