Сравнение THETA-USD с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THETA (THETA-USD) и Bitcoin (BTC-USD).
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THETA-USD и BTC-USD
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -45.26%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.
THETA-USD
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -25.03%
- С начала года
- -45.26%
- 6 месяцев
- -80.51%
- 1 год
- -81.39%
- 3 года*
- -48.38%
- 5 лет*
- -58.37%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
BTC-USD
Сравнение THETA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THETA-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.43 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | -0.36 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.14 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -2.03 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THETA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.18 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между THETA-USD и BTC-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и BTC-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| THETA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -85.30% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.30% | -49.65% | -36.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -76.67% | -22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -46.47% | -52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.96% | -42.00% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.27% | 27.75% | +29.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и BTC-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 13.70% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.99% | 35.96% | +38.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.95% | 36.69% | +41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.20% | 46.91% | +40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 56.71% | +48.23% |