Сравнение THETA-USD с BTC-USD
THETA-USD (THETA) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -55.29%/yr vs 10.27%/yr for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -40.53%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%.
THETA-USD
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -40.53%
- 6 месяцев
- -54.31%
- 1 год
- -78.88%
- 3 года*
- -37.48%
- 5 лет*
- -55.29%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам THETA-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and BTC-USD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between THETA-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
BTC-USD
Сравнение THETA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.78 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.36 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и BTC-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -85.30% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.35% | -51.21% | -34.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.85% | -51.21% | -44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.49% | -76.67% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -49.01% | -49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.58% | -42.35% | -29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 35.02% | +28.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и BTC-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 12.11% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | 34.59% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.43% | 35.62% | +38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.36% | 44.71% | +38.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 56.62% | +47.69% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and BTC-USD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.06%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.00% vs BTC-USD's -85.30%.
THETA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор