PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THETA-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THETA-USD и BTC-USD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности THETA-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THETA (THETA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.83%
649.37%
THETA-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THETA-USD:

-0.53

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

THETA-USD:

-0.37

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

THETA-USD:

0.96

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

THETA-USD:

0.04

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

THETA-USD:

-1.54

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

THETA-USD:

36.97%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

THETA-USD:

86.57%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

THETA-USD:

-96.18%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

THETA-USD:

-94.70%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, THETA-USD показывает доходность -64.60%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%.


THETA-USD

С начала года

-64.60%

1 месяц

-24.17%

6 месяцев

-36.26%

1 год

-68.82%

5 лет

58.50%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THETA-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THETA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности THETA-USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THETA-USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THETA-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THETA-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THETA-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THETA-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THETA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THETA-USD, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
THETA-USD: -0.57
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино THETA-USD, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
THETA-USD: -0.52
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега THETA-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
THETA-USD: 0.95
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара THETA-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
THETA-USD: 0.04
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина THETA-USD, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
THETA-USD: -1.64
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа THETA-USD на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THETA-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.68
THETA-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок THETA-USD и BTC-USD

Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -96.18%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.70%
-21.01%
THETA-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности THETA-USD и BTC-USD

THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.94%
14.64%
THETA-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab