PortfoliosLab logo
Сравнение THETA-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THETA-USD и BTC-USD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности THETA-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THETA (THETA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.33%
746.58%
THETA-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THETA-USD:

-0.43

BTC-USD:

1.95

Коэф-т Сортино

THETA-USD:

-0.06

BTC-USD:

2.56

Коэф-т Омега

THETA-USD:

0.99

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

THETA-USD:

0.04

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Мартина

THETA-USD:

-1.06

BTC-USD:

8.72

Индекс Язвы

THETA-USD:

43.05%

BTC-USD:

11.36%

Дневная вол-ть

THETA-USD:

84.44%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

THETA-USD:

-96.18%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

THETA-USD:

-94.94%

BTC-USD:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, THETA-USD показывает доходность -66.21%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.38%.


THETA-USD

С начала года

-66.21%

1 месяц

-23.72%

6 месяцев

-34.83%

1 год

-68.49%

5 лет

47.46%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.38%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

41.34%

1 год

48.57%

5 лет

64.83%

10 лет

82.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THETA-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THETA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности THETA-USD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THETA-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THETA-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THETA-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THETA-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THETA-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THETA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THETA-USD, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
THETA-USD: -0.43
BTC-USD: 1.89
Коэффициент Сортино THETA-USD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
THETA-USD: -0.06
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега THETA-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
THETA-USD: 0.99
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара THETA-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
THETA-USD: 0.04
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина THETA-USD, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
THETA-USD: -1.06
BTC-USD: 8.45

Показатель коэффициента Шарпа THETA-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THETA-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
1.89
THETA-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок THETA-USD и BTC-USD

Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -96.18%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.94%
-10.76%
THETA-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности THETA-USD и BTC-USD

THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 28.35% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.35%
16.25%
THETA-USD
BTC-USD