PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOGE-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и BTC-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55,021.15%
9,314.89%
DOGE-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

0.42

BTC-USD:

0.76

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

1.34

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.13

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.18

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

1.35

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

DOGE-USD:

32.02%

BTC-USD:

11.11%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

81.33%

BTC-USD:

42.54%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-76.33%

BTC-USD:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -47.99%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 104.76% против 77.84% соответственно.


DOGE-USD

С начала года

-47.99%

1 месяц

-17.52%

6 месяцев

56.74%

1 год

-9.93%

5 лет

145.33%

10 лет

104.76%

BTC-USD

С начала года

-11.71%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

36.04%

1 год

26.03%

5 лет

65.06%

10 лет

77.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
DOGE-USD: 0.42
BTC-USD: 0.76
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DOGE-USD: 1.34
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
DOGE-USD: 1.13
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DOGE-USD: 0.18
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
DOGE-USD: 1.35
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.76
DOGE-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и BTC-USD

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.33%
-22.29%
DOGE-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и BTC-USD

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.31%
15.22%
DOGE-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab