PortfoliosLab logo
Сравнение DOGE-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и BTC-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59,858.54%
10,594.78%
DOGE-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

1.19

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

2.04

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.21

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.75

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

3.46

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

DOGE-USD:

35.61%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

80.96%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-74.26%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 110.61% против 82.48% соответственно.


DOGE-USD

С начала года

-43.42%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

25.79%

1 год

18.00%

5 лет

142.81%

10 лет

110.61%

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 1.19
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 2.04
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
DOGE-USD: 1.21
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
DOGE-USD: 0.75
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
DOGE-USD: 3.46
BTC-USD: 8.54

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
1.90
DOGE-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и BTC-USD

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.26%
-11.73%
DOGE-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и BTC-USD

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.70%
16.27%
DOGE-USD
BTC-USD