Сравнение DOGE-USD с BTC-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -21.23%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and BTC-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.66 |
The correlation between DOGE-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
BTC-USD
Сравнение DOGE-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.85 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.45 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и BTC-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -85.30% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.24% | -52.23% | -22.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.02% | -52.23% | -31.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -76.67% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -52.23% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -42.42% | -32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.89% | 31.57% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и BTC-USD
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 12.44% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 34.75% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 35.63% | +29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.04% | 44.15% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 758.96% | 56.40% | +702.56% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and BTC-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.46%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs BTC-USD's -85.30%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор