PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с HBAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и HBAR-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,226.43%
80.52%
ADA-USD
HBAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

0.82

HBAR-USD:

1.84

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.20

HBAR-USD:

3.37

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.23

HBAR-USD:

1.31

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

0.60

HBAR-USD:

1.89

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

4.34

HBAR-USD:

9.40

Индекс Язвы

ADA-USD:

24.45%

HBAR-USD:

28.51%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.77%

HBAR-USD:

123.41%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

HBAR-USD:

-92.80%

Текущая просадка

ADA-USD:

-78.10%

HBAR-USD:

-67.93%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -22.96%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -39.53%.


ADA-USD

С начала года

-22.96%

1 месяц

-30.94%

6 месяцев

88.29%

1 год

13.79%

5 лет

82.05%

10 лет

N/A

HBAR-USD

С начала года

-39.53%

1 месяц

-32.79%

6 месяцев

214.27%

1 год

58.07%

5 лет

37.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и HBAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ADA-USD: 0.82
HBAR-USD: 1.84
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ADA-USD: 2.20
HBAR-USD: 3.37
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.23
HBAR-USD: 1.31
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADA-USD: 0.60
HBAR-USD: 1.89
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 4.34
HBAR-USD: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HBAR-USD равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
1.84
ADA-USD
HBAR-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки HBAR-USD в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и HBAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.10%
-67.93%
ADA-USD
HBAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и HBAR-USD

Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
21.90%
ADA-USD
HBAR-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab