PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с HBAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и HBAR-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
144.66%
275.88%
ADA-USD
HBAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

2.10

HBAR-USD:

3.38

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.76

HBAR-USD:

4.77

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.27

HBAR-USD:

1.46

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.13

HBAR-USD:

4.51

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.33

HBAR-USD:

10.76

Индекс Язвы

ADA-USD:

23.75%

HBAR-USD:

51.71%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

68.87%

HBAR-USD:

121.73%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

HBAR-USD:

-92.80%

Текущая просадка

ADA-USD:

-68.86%

HBAR-USD:

-42.43%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность 55.54%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью 239.23%.


ADA-USD

С начала года

55.54%

1 месяц

-13.32%

6 месяцев

144.66%

1 год

55.61%

5 лет

93.89%

10 лет

N/A

HBAR-USD

С начала года

239.23%

1 месяц

88.69%

6 месяцев

275.89%

1 год

222.71%

5 лет

81.42%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADA-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.103.38
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.764.77
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.271.46
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.001.134.51
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.3310.76
ADA-USD
HBAR-USD

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа HBAR-USD равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
3.38
ADA-USD
HBAR-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки HBAR-USD в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и HBAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.86%
-42.43%
ADA-USD
HBAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и HBAR-USD

Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 29.84%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 62.21%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.84%
62.21%
ADA-USD
HBAR-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab