Сравнение ETH-USD с AVAX-USD
ETH-USD (Ethereum) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -10.08%/yr vs -16.89%/yr for AVAX-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and AVAX-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between ETH-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
AVAX-USD
Сравнение ETH-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.79 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.16 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.80 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -94.90% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.02% | -80.40% | +13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | -88.63% | +21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -94.90% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -94.90% | +27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -70.12% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 61.10% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 14.30%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 17.15% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 47.57% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 66.14% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 84.49% | -24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 96.90% | -18.89% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs AVAX-USD's -94.90%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор