Сравнение THETA-USD с DOGE-USD
THETA-USD (THETA) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -50.05%/yr vs -17.63%/yr for DOGE-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -48.52%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -38.39%.
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
DOGE-USD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -38.39%
- 1 год
- -73.62%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 105.54%
Сравнение доходности по годам THETA-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and DOGE-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between THETA-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
DOGE-USD
Сравнение THETA-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.36 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -92.29% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.02% | -75.16% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -84.60% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -84.60% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -89.45% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -75.28% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 39.95% | +12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и DOGE-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 10.75% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 44.61% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 63.38% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 76.65% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.80% | 756.12% | -652.32% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (16.72%) compared to DOGE-USD (10.75%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.11% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор