Сравнение THETA-USD с DOGE-USD
THETA-USD (THETA) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -56.23%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THETA-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and DOGE-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between THETA-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
DOGE-USD
Сравнение THETA-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THETA-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.75 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.11 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THETA-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.12 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -92.29% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.35% | -71.87% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.85% | -82.55% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.49% | -84.48% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -87.61% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -75.13% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.74% | 53.87% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и DOGE-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 15.80% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 49.02% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.76% | 65.90% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.45% | 78.98% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.24% | 761.02% | -656.78% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.05%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.00% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор