PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и ADA-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.52%
1,226.43%
HBAR-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

1.84

ADA-USD:

0.82

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.37

ADA-USD:

2.20

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.31

ADA-USD:

1.23

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

1.89

ADA-USD:

0.60

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

9.40

ADA-USD:

4.34

Индекс Язвы

HBAR-USD:

28.51%

ADA-USD:

24.45%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

123.41%

ADA-USD:

94.77%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-67.93%

ADA-USD:

-78.10%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -39.53%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью -22.96%.


HBAR-USD

С начала года

-39.53%

1 месяц

-32.79%

6 месяцев

214.27%

1 год

58.07%

5 лет

37.44%

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-22.96%

1 месяц

-30.94%

6 месяцев

88.29%

1 год

13.79%

5 лет

82.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
HBAR-USD: 1.84
ADA-USD: 0.82
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HBAR-USD: 3.37
ADA-USD: 2.20
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.31
ADA-USD: 1.23
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HBAR-USD: 1.89
ADA-USD: 0.60
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
HBAR-USD: 9.40
ADA-USD: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ADA-USD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
0.82
HBAR-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и ADA-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.93%
-78.10%
HBAR-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и ADA-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 21.90%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
24.93%
HBAR-USD
ADA-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab