Сравнение BNB-USD с AAVE-USD
BNB-USD (BNB) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 9.67%/yr vs -28.78%/yr for AAVE-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -30.99%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -57.40%.
BNB-USD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -33.59%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -57.40%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -75.55%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -28.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNB-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and AAVE-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between BNB-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
AAVE-USD
Сравнение BNB-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNB-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.91 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.48 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNB-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.89 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.03 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -92.10% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.24% | -82.96% | +26.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -84.08% | +27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -88.40% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -90.12% | +35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -68.47% | +29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.58% | 53.86% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для BNB (BNB-USD) составляет 17.17%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 20.11% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 57.89% | -23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 70.49% | -26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.57% | 83.09% | -32.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.12% | 3,552.01% | -3,471.89% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (20.11%) compared to BNB-USD (17.17%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs AAVE-USD's -92.10%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор