Сравнение AAVE-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -35.23%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -28.62%.
AAVE-USD
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- -35.23%
- 6 месяцев
- -67.35%
- 1 год
- -37.16%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -24.28%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
AVAX-USD
Сравнение AAVE-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.60 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.58 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.00 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.42 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.09 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и AVAX-USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVE-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -93.88% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -76.48% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | -93.88% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.98% | -93.51% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -69.39% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | 53.51% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и AVAX-USD
Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 17.31% и 16.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 16.79% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 62.21% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.17% | 71.10% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.64% | 89.20% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,610.75% | 98.08% | +3,512.67% |