PortfoliosLab logo
Сравнение AAVE-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и AVAX-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.61%
397.61%
AAVE-USD
AVAX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

0.81

AVAX-USD:

0.10

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.85

AVAX-USD:

0.86

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.18

AVAX-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.55

AVAX-USD:

0.02

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

3.06

AVAX-USD:

0.25

Индекс Язвы

AAVE-USD:

30.87%

AVAX-USD:

37.68%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

87.87%

AVAX-USD:

78.83%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

AVAX-USD:

-93.48%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-73.48%

AVAX-USD:

-83.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -45.53%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -37.41%.


AAVE-USD

С начала года

-45.53%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

14.05%

1 год

85.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

-37.41%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-16.75%

1 год

-38.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и AVAX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.81
AVAX-USD: 0.10
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 1.85
AVAX-USD: 0.86
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.18
AVAX-USD: 1.08
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.55
AVAX-USD: 0.02
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AAVE-USD: 3.06
AVAX-USD: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.10
AAVE-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.48%
-83.42%
AAVE-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и AVAX-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 33.05% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 29.84%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.05%
29.84%
AAVE-USD
AVAX-USD