Сравнение AAVE-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или AVAX-USD.
Основные характеристики
| AAVE-USD | AVAX-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.56% | -15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 20.95% | 96.34% |
| Дох-ть за 3 года | -45.10% | 0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 4.61 |
| Дневная вол-ть | 67.08% | 72.33% |
| Макс. просадка | -92.20% | -93.48% |
| Current Drawdown | -86.85% | -75.73% |
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и AVAX-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и AVAX-USD
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -15.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAVE-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и AVAX-USD
Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 33.25% и 32.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.