Сравнение AAVE-USD с AVAX-USD
AAVE-USD (Aave) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -29.68%/yr vs -16.89%/yr for AVAX-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -56.87%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and AVAX-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between AAVE-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
AVAX-USD
Сравнение AAVE-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.79 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.16 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -94.90% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.43% | -80.40% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.58% | -88.63% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -94.90% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.00% | -94.90% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.44% | -70.12% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 61.10% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и AVAX-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 17.15%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 17.15% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 47.57% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.70% | 66.14% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 84.49% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,554.58% | 96.90% | +3,457.68% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (19.39%) compared to AVAX-USD (17.15%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs AVAX-USD's -94.90%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор