PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHIB-USD с BNB-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и BNB-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и BNB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.77%
14.84%
SHIB-USD
BNB-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

-0.21

BNB-USD:

0.36

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

0.37

BNB-USD:

0.89

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

1.03

BNB-USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.02

BNB-USD:

0.15

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

-0.61

BNB-USD:

1.10

Индекс Язвы

SHIB-USD:

33.09%

BNB-USD:

17.20%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

99.32%

BNB-USD:

49.68%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-92.10%

BNB-USD:

-80.10%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-71.05%

BNB-USD:

-8.35%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность 132.31%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью 120.08%.


SHIB-USD

С начала года

132.31%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

32.76%

1 год

137.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BNB-USD

С начала года

120.08%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

14.84%

1 год

172.18%

5 лет

119.25%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHIB-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00-0.210.36
Коэффициент Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.370.89
Коэффициент Омега SHIB-USD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.031.09
Коэффициент Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.020.15
Коэффициент Мартина SHIB-USD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.611.10
SHIB-USD
BNB-USD

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BNB-USD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и BNB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
0.36
SHIB-USD
BNB-USD

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и BNB-USD

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и BNB-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.05%
-8.35%
SHIB-USD
BNB-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и BNB-USD

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 32.20% по сравнению с Binance Coin (BNB-USD) с волатильностью 19.88%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.20%
19.88%
SHIB-USD
BNB-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab