Сравнение SHIB-USD с BNB-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.63%/yr vs 14.92%/yr for BNB-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -38.75%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -35.14%.
SHIB-USD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -38.75%
- 6 месяцев
- -40.23%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and BNB-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between SHIB-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
BNB-USD
Сравнение SHIB-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.23 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.36 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и BNB-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.80%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.80% | -79.74% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.81% | -57.16% | -15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.27% | -57.16% | -31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -69.89% | -24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -57.16% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.23% | -38.77% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.03% | 36.40% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и BNB-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 14.88%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 17.68% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 34.56% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 44.43% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 49.42% | +44.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.16% | 79.93% | +128.23% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and BNB-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.68%) compared to SHIB-USD (14.88%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.80% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор