Сравнение DOT-USD с BTC-USD
DOT-USD (Polkadot) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -40.55%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -52.38%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам DOT-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.19 |
Over the past year, DOT-USD and BTC-USD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
BTC-USD
Сравнение DOT-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.41 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и BTC-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -85.30% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.23% | -53.08% | -29.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.00% | -53.08% | -39.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -76.67% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -48.79% | -49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -42.59% | -38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.28% | 29.41% | +25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и BTC-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 9.63% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 34.90% | +19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.32% | 35.73% | +34.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.69% | 43.96% | +27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 56.33% | +15.96% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.38%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.50% vs BTC-USD's -85.30%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор