Сравнение DOT-USD с BTC-USD
DOT-USD (Polkadot) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -43.82%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -53.00%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам DOT-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.19 |
Over the past year, DOT-USD and BTC-USD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
BTC-USD
Сравнение DOT-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.85 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.45 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и BTC-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -85.30% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.55% | -52.23% | -29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.73% | -52.23% | -40.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.44% | -76.67% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -52.23% | -46.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.18% | -42.42% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | 31.57% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и BTC-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 12.44% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.99% | 34.75% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.04% | 35.63% | +35.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.98% | 44.15% | +27.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 56.40% | +16.20% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.49%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.44% vs BTC-USD's -85.30%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор