Сравнение SNX-USD с HBAR-USD
SNX-USD (SynthetixNetworkToken) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SNX-USD returned -53.26%/yr vs -18.13%/yr for HBAR-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNX-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNX-USD показывает доходность -40.65%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -24.44%.
SNX-USD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -31.65%
- С начала года
- -40.65%
- 6 месяцев
- -51.14%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -50.91%
- 5 лет*
- -53.26%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNX-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -40.65% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 493.90% | 149.52% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -24.44% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
Correlation
The correlation between SNX-USD and HBAR-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between SNX-USD and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNX-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
SNX-USD
HBAR-USD
Сравнение SNX-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SynthetixNetworkToken (SNX-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNX-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.72 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.03 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNX-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SNX-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка SNX-USD за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNX-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNX-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -92.79% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | -73.25% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -79.18% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -92.79% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -84.14% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -67.04% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.03% | 50.97% | +27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNX-USD и HBAR-USD
SynthetixNetworkToken (SNX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что SNX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNX-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 17.27% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.95% | 43.76% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.41% | 65.39% | +51.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.14% | 85.23% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 105.75% | +11.78% |
Часто задаваемые вопросы
SNX-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (18.28%) compared to HBAR-USD (17.27%). In terms of maximum drawdown, SNX-USD dropped -99.14% vs HBAR-USD's -92.79%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNX-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор