Сравнение THETA-USD с BCH-USD
THETA-USD (THETA) and BCH-USD (Bitcoin Cash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -50.05%/yr vs -12.52%/yr for BCH-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -48.52%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -63.12%.
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
BCH-USD
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- -62.16%
- С начала года
- -63.12%
- 1 год
- -59.72%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.76%
Сравнение доходности по годам THETA-USD и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THETA-USD THETA | -48.52% | -88.09% | 76.54% | 71.81% | -84.48% | 152.72% | 2,036.61% | 85.08% | -69.44% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.12% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -92.19% |
Correlation
The correlation between THETA-USD and BCH-USD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between THETA-USD and BCH-USD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
BCH-USD
Сравнение THETA-USD c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.84 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.88 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и BCH-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -97.96% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.02% | -70.92% | -16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -72.60% | -23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -88.64% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -94.11% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -86.17% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 36.98% | +15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и BCH-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Bitcoin Cash (BCH-USD) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 14.67% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 50.12% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 57.69% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 69.67% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.80% | 97.46% | +6.34% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and BCH-USD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (16.72%) compared to BCH-USD (14.67%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.11% vs BCH-USD's -97.96%.
BCH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор