Сравнение ADA-USD с AAVE-USD
ADA-USD (Cardano) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -31.96%/yr vs -18.93%/yr for AAVE-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -37.71%.
ADA-USD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -53.88%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- -80.11%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -31.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.64%
AAVE-USD
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.57%
- 6 месяцев
- -44.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -72.02%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.96%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and AAVE-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between ADA-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
AAVE-USD
Сравнение ADA-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.87 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.26 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -92.10% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.07% | -82.96% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.33% | -84.08% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.16% | -88.40% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.25% | -85.55% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -68.80% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.03% | 45.64% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 20.98%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.98% | 24.46% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.04% | 59.05% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 70.50% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.60% | 81.96% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.79% | 3,515.77% | -3,412.98% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.46%) compared to ADA-USD (20.98%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор