Сравнение LINK-USD с ADA-USD
LINK-USD (ChainLink) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -21.09%/yr vs -36.58%/yr for ADA-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -35.75%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.83%.
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and ADA-USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, LINK-USD and ADA-USD have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
ADA-USD
Сравнение LINK-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.90 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.41 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.97 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и ADA-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.85% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -83.69% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.83% | -87.24% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -94.72% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.05% | -94.37% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.40% | -77.55% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 60.06% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для ChainLink (LINK-USD) составляет 16.70%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 21.37% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 53.29% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.43% | 64.03% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.57% | 74.95% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.85% | 102.97% | -2.12% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and ADA-USD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to LINK-USD (16.70%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs ADA-USD's -97.85%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор