Сравнение LINK-USD с ADA-USD
LINK-USD (Chainlink) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -10.87%/yr vs -31.96%/yr for ADA-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -29.37%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.72%.
LINK-USD
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -29.37%
- 1 год
- -55.39%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 57.41%
ADA-USD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -53.88%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- -80.11%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -31.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам LINK-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and ADA-USD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, LINK-USD and ADA-USD have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
ADA-USD
Сравнение LINK-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.94 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.34 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и ADA-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -97.85% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -85.07% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -88.33% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -95.16% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.56% | -94.25% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -77.75% | +17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 51.03% | -14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Chainlink (LINK-USD) составляет 12.90%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 20.98% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 52.04% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.39% | 64.17% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 74.60% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.40% | 102.79% | -2.39% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and ADA-USD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.98%) compared to LINK-USD (12.90%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs ADA-USD's -97.85%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор