Сравнение BNB-USD с DOT-USD
BNB-USD (BNB) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 13.42%/yr vs -40.55%/yr for DOT-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -34.27%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -52.38%.
BNB-USD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -39.46%
- С начала года
- -34.27%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNB-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and DOT-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, BNB-USD and DOT-USD have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
DOT-USD
Сравнение BNB-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.97 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.40 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и DOT-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -98.50% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -82.23% | +23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -93.00% | +34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -98.50% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -98.42% | +41.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -81.39% | +42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.46% | 55.28% | -23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для BNB (BNB-USD) составляет 8.80%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 13.38% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 54.41% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 70.32% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 71.69% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.67% | 72.29% | +7.38% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and DOT-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.38%) compared to BNB-USD (8.80%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs DOT-USD's -98.50%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор