PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNB-USD с DOT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNB-USD и DOT-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Binance Coin (BNB-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,575.79%
41.78%
BNB-USD
DOT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNB-USD:

0.10

DOT-USD:

-0.44

Коэф-т Сортино

BNB-USD:

0.54

DOT-USD:

-0.16

Коэф-т Омега

BNB-USD:

1.05

DOT-USD:

0.98

Коэф-т Кальмара

BNB-USD:

0.02

DOT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

BNB-USD:

0.48

DOT-USD:

-1.09

Индекс Язвы

BNB-USD:

11.30%

DOT-USD:

36.61%

Дневная вол-ть

BNB-USD:

44.03%

DOT-USD:

71.19%

Макс. просадка

BNB-USD:

-80.10%

DOT-USD:

-93.24%

Текущая просадка

BNB-USD:

-21.08%

DOT-USD:

-92.49%

Доходность по периодам

С начала года, BNB-USD показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -38.93%.


BNB-USD

С начала года

-15.53%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

8.76%

1 год

5.36%

5 лет

112.01%

10 лет

N/A

DOT-USD

С начала года

-38.93%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-1.83%

1 год

-51.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNB-USD и DOT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BNB-USD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

DOT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOT-USD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNB-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
BNB-USD: 0.10
DOT-USD: -0.44
Коэффициент Сортино BNB-USD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BNB-USD: 0.54
DOT-USD: -0.16
Коэффициент Омега BNB-USD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
BNB-USD: 1.05
DOT-USD: 0.98
Коэффициент Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNB-USD: 0.02
DOT-USD: 0.00
Коэффициент Мартина BNB-USD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BNB-USD: 0.48
DOT-USD: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DOT-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNB-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.44
BNB-USD
DOT-USD

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и DOT-USD

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и DOT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-92.49%
BNB-USD
DOT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и DOT-USD

Текущая волатильность для Binance Coin (BNB-USD) составляет 14.75%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
18.17%
BNB-USD
DOT-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab