Сравнение DOGE-USD с SHIB-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -21.23%/yr vs -9.63%/yr for SHIB-USD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -36.39%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -38.75%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -23.55%
- С начала года
- -38.75%
- 6 месяцев
- -40.23%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and SHIB-USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between DOGE-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
SHIB-USD
Сравнение DOGE-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.87 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.34 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -94.80% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.24% | -72.81% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.02% | -88.27% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -94.80% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -94.80% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -80.23% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.89% | 37.03% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и SHIB-USD
Dogecoin (DOGE-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD) имеют волатильность 15.46% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 14.88% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 45.23% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 55.22% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.04% | 94.22% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 758.96% | 208.16% | +550.80% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (15.46%) compared to SHIB-USD (14.88%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs SHIB-USD's -94.80%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор