Сравнение DOGE-USD с SHIB-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -25.94%/yr vs -12.52%/yr for SHIB-USD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -29.36%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -33.09%.
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -28.08%
- С начала года
- -33.09%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -61.65%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and SHIB-USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between DOGE-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
SHIB-USD
Сравнение DOGE-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGE-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.88 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.38 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.92 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -94.31% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.39% | -70.30% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.26% | -87.19% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.63% | -94.31% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -94.31% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.12% | -80.12% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.35% | 43.96% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и SHIB-USD
Dogecoin (DOGE-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD) имеют волатильность 14.30% и 14.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 14.00% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 45.72% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.23% | 56.07% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.04% | 95.85% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 761.37% | 209.23% | +552.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DOGE-USD and SHIB-USD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DOGE-USD has higher volatility (14.30%) compared to SHIB-USD (14.00%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs SHIB-USD's -94.31%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор