Сравнение DOGE-USD с SHIB-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -16.80%/yr vs -9.97%/yr for SHIB-USD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOGE-USD показывает доходность -38.22%, а SHIB-USD немного ниже – -39.91%.
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- -51.58%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -18.76%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and SHIB-USD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between DOGE-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
SHIB-USD
Сравнение DOGE-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.97 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.41 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -94.93% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.17% | -73.52% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.60% | -88.58% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -94.93% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -94.89% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -80.39% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.37% | 38.76% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и SHIB-USD
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 10.09% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.84% | 41.09% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 54.11% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.68% | 93.38% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 756.46% | 206.99% | +549.47% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (11.03%) compared to SHIB-USD (10.09%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs SHIB-USD's -94.93%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор