Сравнение ADA-USD с DOGE-USD
ADA-USD (Cardano) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -31.96%/yr vs -17.63%/yr for DOGE-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -38.39%.
ADA-USD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -53.88%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- -80.11%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -31.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.64%
DOGE-USD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -38.39%
- 1 год
- -73.62%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 105.54%
Сравнение доходности по годам ADA-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and DOGE-USD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, ADA-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
DOGE-USD
Сравнение ADA-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.36 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -92.29% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.07% | -75.16% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.33% | -84.60% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.16% | -84.60% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.25% | -89.45% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -75.28% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.03% | 39.95% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и DOGE-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.98% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.98% | 10.75% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.04% | 44.61% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 63.38% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.60% | 76.65% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.79% | 756.12% | -653.33% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.98%) compared to DOGE-USD (10.75%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор