PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aave (AAVE-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aave

Популярные сравнения: AAVE-USD с BTC-USD, AAVE-USD с AVAX-USD, AAVE-USD с ETH-USD, AAVE-USD с DOT-USD, AAVE-USD с MNTN.L, AAVE-USD с HBAR-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aave и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
88.12%
51.52%
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aave показал доход в -10.94% с начала года и 50.93% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.94%11.56%
1 месяц6.70%7.13%
6 месяцев14.32%17.26%
1 год50.93%26.92%
5 лет (среднегодовая)N/A13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAVE-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.18%23.04%21.26%-35.00%-10.94%
202359.72%-6.58%-4.33%-4.87%-9.53%10.27%-7.24%-15.01%21.68%20.57%20.62%11.01%109.81%
2022-38.41%-7.39%41.47%-30.80%-20.75%-49.64%71.95%-13.31%-12.25%12.66%-22.15%-20.46%-79.67%
2021237.70%17.61%8.39%16.62%-13.80%-34.56%32.32%18.86%-29.95%13.90%-18.00%-0.93%188.66%
2020-42.24%156.64%15.71%71.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAVE-USD среди cryptocurrencies на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 4747
AAVE-USD (Aave)
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aave (AAVE-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAVE-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.601.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком5.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.601.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком5.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.93

Коэффициент Шарпа

Aave на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.64
2.34
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-84.68%
0
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aave показал максимальную просадку в 92.20%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aave составляет 84.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.2%19 мая 2021 г.39618 июн. 2022 г.
-47.08%15 окт. 2020 г.214 нояб. 2020 г.48 нояб. 2020 г.25
-41.31%13 февр. 2021 г.4024 мар. 2021 г.4912 мая 2021 г.89
-23.89%18 нояб. 2020 г.1027 нояб. 2020 г.52 дек. 2020 г.15
-23.07%11 нояб. 2020 г.212 нояб. 2020 г.416 нояб. 2020 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aave составляет 22.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
22.30%
3.10%
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)