PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aave (AAVE-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aave

Популярные сравнения: AAVE-USD с BTC-USD, AAVE-USD с AVAX-USD, AAVE-USD с ETH-USD, AAVE-USD с DOT-USD, AAVE-USD с MNTN.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aave и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.25%
22.58%
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aave показал доход в -16.83% с начала года и 27.36% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.83%6.33%
1 месяц-28.62%-2.81%
6 месяцев5.79%21.13%
1 год27.36%24.56%
5 лет (среднегодовая)N/A11.55%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-21.18%23.04%21.26%
202321.68%20.57%20.62%11.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAVE-USD составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 4444
Aave(AAVE-USD)
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aave (AAVE-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAVE-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.0012.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.0012.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.61

Коэффициент Шарпа

Aave на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
1.91
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-85.69%
-3.48%
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aave показал максимальную просадку в 92.20%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aave составляет 85.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.2%19 мая 2021 г.39618 июн. 2022 г.
-47.08%15 окт. 2020 г.214 нояб. 2020 г.48 нояб. 2020 г.25
-41.31%13 февр. 2021 г.4024 мар. 2021 г.4912 мая 2021 г.89
-23.89%18 нояб. 2020 г.1027 нояб. 2020 г.52 дек. 2020 г.15
-23.07%11 нояб. 2020 г.212 нояб. 2020 г.416 нояб. 2020 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aave составляет 33.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
33.45%
3.59%
AAVE-USD (Aave)
Benchmark (^GSPC)