Сравнение THETA-USD с SOL-USD
THETA-USD (THETA) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -56.23%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -42.82%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THETA-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and SOL-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between THETA-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
SOL-USD
Сравнение THETA-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THETA-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.76 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.25 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THETA-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.09 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и SOL-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -96.27% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.35% | -74.89% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.85% | -76.27% | -19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.49% | -96.27% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -75.03% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -51.39% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.74% | 52.53% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и SOL-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 16.77% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 46.54% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.76% | 60.20% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.45% | 82.48% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.24% | 99.82% | +4.42% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and SOL-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.05%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.00% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор