Сравнение SOL-USD с BCH-USD
SOL-USD (Solana) and BCH-USD (Bitcoin Cash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.94%/yr vs -12.52%/yr for BCH-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -37.28%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -63.12%.
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
BCH-USD
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- -62.16%
- С начала года
- -63.12%
- 1 год
- -59.72%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.76%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -37.28% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.12% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 33.49% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and BCH-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between SOL-USD and BCH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
BCH-USD
Сравнение SOL-USD c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.84 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.88 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и BCH-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -97.96% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -70.92% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -72.60% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -88.64% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -94.11% | +23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -86.17% | +34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 36.98% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и BCH-USD
Solana (SOL-USD) и Bitcoin Cash (BCH-USD) имеют волатильность 13.99% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 14.67% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | 50.12% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.38% | 57.69% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.14% | 69.67% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 97.46% | +1.70% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and BCH-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (14.67%) compared to SOL-USD (13.99%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs BCH-USD's -97.96%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор