PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNB-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNB-USD и ETH-USD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Binance Coin (BNB-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.58%
1.44%
BNB-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNB-USD:

0.21

ETH-USD:

-0.50

Коэф-т Сортино

BNB-USD:

0.69

ETH-USD:

-0.42

Коэф-т Омега

BNB-USD:

1.07

ETH-USD:

0.96

Коэф-т Кальмара

BNB-USD:

0.07

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

BNB-USD:

1.07

ETH-USD:

-1.44

Индекс Язвы

BNB-USD:

10.23%

ETH-USD:

22.47%

Дневная вол-ть

BNB-USD:

49.53%

ETH-USD:

54.92%

Макс. просадка

BNB-USD:

-80.10%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

BNB-USD:

-13.71%

ETH-USD:

-44.53%

Доходность по периодам

С начала года, BNB-USD показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -19.90%.


BNB-USD

С начала года

-7.64%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

13.73%

1 год

84.03%

5 лет

96.27%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-19.90%

1 месяц

-16.82%

6 месяцев

3.74%

1 год

-9.32%

5 лет

59.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNB-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BNB-USD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNB-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21-0.50
Коэффициент Сортино BNB-USD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.69-0.42
Коэффициент Омега BNB-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.070.96
Коэффициент Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.070.03
Коэффициент Мартина BNB-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.07-1.44
BNB-USD
ETH-USD

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNB-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.21
-0.50
BNB-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и ETH-USD

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.71%
-44.53%
BNB-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и ETH-USD

Binance Coin (BNB-USD) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 17.07% и 16.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.07%
16.56%
BNB-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab