PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNB-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNB-USDETH-USD
Дох-ть с нач. г.83.88%53.41%
Дох-ть за 1 год83.40%97.44%
Дох-ть за 3 года19.06%18.22%
Дох-ть за 5 лет63.25%55.59%
Коэф-т Шарпа3.062.03
Дневная вол-ть42.88%40.37%
Макс. просадка-80.10%-93.96%
Current Drawdown-14.97%-27.26%

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между BNB-USD и ETH-USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNB-USD и ETH-USD

С начала года, BNB-USD показывает доходность 83.88%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью 53.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
28,758.76%
990.77%
BNB-USD
ETH-USD

Сравнение акций, фондов или ETF


Binance Coin

Ethereum

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNB-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNB-USD
Binance Coin
3.06
ETH-USD
Ethereum
2.03

Сравнение коэффициента Шарпа BNB-USD и ETH-USD

Показатель коэффициента Шарпа BNB-USD на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNB-USD и ETH-USD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.06
2.03
BNB-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок BNB-USD и ETH-USD

Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -80.10%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.96%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNB-USD и ETH-USD


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.97%
-27.26%
BNB-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BNB-USD и ETH-USD

Binance Coin (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
27.57%
20.36%
BNB-USD
ETH-USD