Сравнение SNX-USD с DOT-USD
SNX-USD (SynthetixNetworkToken) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SNX-USD returned -50.94%/yr vs -42.49%/yr for DOT-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNX-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNX-USD показывает доходность -41.22%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.61%.
SNX-USD
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -41.22%
- 1 год
- -67.56%
- 3 года*
- -56.81%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.30%
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
Сравнение доходности по годам SNX-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -41.22% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -45.48% |
DOT-USD Polkadot | -53.61% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 19.21% |
Correlation
The correlation between SNX-USD and DOT-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, SNX-USD and DOT-USD have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNX-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
SNX-USD
DOT-USD
Сравнение SNX-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SynthetixNetworkToken (SNX-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNX-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.99 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.42 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNX-USD и DOT-USD
Максимальная просадка SNX-USD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNX-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -98.50% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -82.23% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -93.00% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -98.50% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -98.46% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -81.42% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.05% | 53.10% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNX-USD и DOT-USD
SynthetixNetworkToken (SNX-USD) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что SNX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNX-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | 13.34% | +20.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.68% | 54.15% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.73% | 70.21% | +47.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.60% | 71.44% | +28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.14% | 72.24% | +44.90% |
Часто задаваемые вопросы
SNX-USD and DOT-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (33.75%) compared to DOT-USD (13.34%). In terms of maximum drawdown, SNX-USD dropped -99.26% vs DOT-USD's -98.50%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNX-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор