Сравнение SNX-USD с LINK-USD
SNX-USD (SynthetixNetworkToken) and LINK-USD (ChainLink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SNX-USD returned -53.26%/yr vs -21.09%/yr for LINK-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNX-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNX-USD показывает доходность -40.65%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -35.75%.
SNX-USD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -31.65%
- С начала года
- -40.65%
- 6 месяцев
- -51.14%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -50.91%
- 5 лет*
- -53.26%
- 10 лет*
- —
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNX-USD и LINK-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -40.65% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 493.90% | 3,090.51% | -91.94% |
LINK-USD ChainLink | -35.75% | -39.00% | 33.73% | 168.18% | -71.46% | 73.35% | 539.54% | 506.40% | -48.53% |
Correlation
The correlation between SNX-USD and LINK-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г. | 0.57 |
Over the past year, SNX-USD and LINK-USD have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNX-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
SNX-USD
LINK-USD
Сравнение SNX-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SynthetixNetworkToken (SNX-USD) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNX-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.59 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.90 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNX-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.23 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.44 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SNX-USD и LINK-USD
Максимальная просадка SNX-USD за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNX-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNX-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -90.19% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | -72.50% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.44% | -74.83% | -20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -85.26% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -85.05% | -14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -60.40% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.03% | 51.33% | +26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNX-USD и LINK-USD
SynthetixNetworkToken (SNX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с ChainLink (LINK-USD) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что SNX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNX-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 16.70% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.95% | 45.42% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.41% | 65.43% | +50.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.14% | 75.57% | +25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 100.85% | +16.68% |
Часто задаваемые вопросы
SNX-USD and LINK-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (18.28%) compared to LINK-USD (16.70%). In terms of maximum drawdown, SNX-USD dropped -99.14% vs LINK-USD's -90.19%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNX-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор