Сравнение ADA-USD с THETA-USD
ADA-USD (Cardano) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -36.58%/yr vs -56.23%/yr for THETA-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -49.83%, что значительно ниже, чем у THETA-USD с доходностью -42.82%.
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и THETA-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and THETA-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between ADA-USD and THETA-USD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
THETA-USD
Сравнение ADA-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.94 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.34 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.02 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и THETA-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке THETA-USD в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -99.00% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -85.35% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -95.85% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -98.49% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -98.94% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -71.56% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.06% | 63.74% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и THETA-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с THETA (THETA-USD) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THETA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 20.05% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.29% | 56.68% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 74.76% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.95% | 83.45% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.97% | 104.24% | -1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and THETA-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to THETA-USD (20.05%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs THETA-USD's -99.00%.
THETA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор