Сравнение AAVE-USD с DOGE-USD
AAVE-USD (Aave) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -29.68%/yr vs -25.94%/yr for DOGE-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -56.87%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -29.36%.
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and DOGE-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between AAVE-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
DOGE-USD
Сравнение AAVE-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.72 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.07 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -92.29% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.43% | -71.39% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.58% | -82.26% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -84.63% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.00% | -87.91% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.44% | -75.12% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 53.35% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и DOGE-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 14.30% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 48.56% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.70% | 66.23% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 79.04% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,554.58% | 761.37% | +2,793.21% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (19.39%) compared to DOGE-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор