PortfoliosLab logo
Сравнение AAVE-USD с DOGE-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и DOGE-USD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и DOGE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.78%
6,764.42%
AAVE-USD
DOGE-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

0.65

DOGE-USD:

1.32

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.71

DOGE-USD:

2.12

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.16

DOGE-USD:

1.22

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.42

DOGE-USD:

0.85

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

2.43

DOGE-USD:

3.78

Индекс Язвы

AAVE-USD:

31.28%

DOGE-USD:

36.02%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

87.77%

DOGE-USD:

80.85%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

DOGE-USD:

-95.27%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-73.71%

DOGE-USD:

-73.79%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -42.40%.


AAVE-USD

С начала года

-46.00%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

16.88%

1 год

86.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOGE-USD

С начала года

-42.40%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

32.38%

1 год

22.99%

5 лет

138.77%

10 лет

112.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и DOGE-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.65
DOGE-USD: 1.32
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 1.71
DOGE-USD: 2.12
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.16
DOGE-USD: 1.22
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.42
DOGE-USD: 0.85
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AAVE-USD: 2.43
DOGE-USD: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DOGE-USD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и DOGE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.32
AAVE-USD
DOGE-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и DOGE-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и DOGE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.71%
-73.79%
AAVE-USD
DOGE-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и DOGE-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 32.66% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 27.34%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.66%
27.34%
AAVE-USD
DOGE-USD