Сравнение AAVE-USD с DOGE-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Dogecoin (DOGE-USD).
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и DOGE-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и DOGE-USD
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -35.23%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -22.98%.
AAVE-USD
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- -35.23%
- 6 месяцев
- -67.35%
- 1 год
- -37.16%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -24.28%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -22.98%
- 6 месяцев
- -65.56%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
DOGE-USD
Сравнение AAVE-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.51 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -0.35 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.07 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.60 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AAVE-USD и DOGE-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и DOGE-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVE-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -92.29% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -69.49% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.10% | -92.29% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.98% | -86.81% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -74.91% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | 46.64% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и DOGE-USD
Aave (AAVE-USD) и Dogecoin (DOGE-USD) имеют волатильность 17.31% и 17.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 17.55% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 59.90% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.17% | 73.51% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.64% | 97.96% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,610.75% | 768.86% | +2,841.89% |