Сравнение SHIB-USD с SOL-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -7.82%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -32.37%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and SOL-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SHIB-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
SOL-USD
Сравнение SHIB-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.76 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.25 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и SOL-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -96.27% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.62% | -74.89% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.33% | -76.27% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.38% | -96.27% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.25% | -75.03% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.14% | -51.39% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 52.53% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 14.65%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 16.77% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 46.54% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 60.20% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 82.48% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.13% | 99.82% | +109.31% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and SOL-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to SHIB-USD (14.65%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.38% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор