Сравнение BTC-USD с AAVE-USD
BTC-USD (Bitcoin) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs -28.78%/yr for AAVE-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -57.40%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
AAVE-USD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -57.40%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -75.55%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -28.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and AAVE-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between BTC-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
AAVE-USD
Сравнение BTC-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.91 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.48 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.03 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -92.10% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -82.96% | +31.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -84.08% | +32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -88.40% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -90.12% | +40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -68.47% | +26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 53.86% | -19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 20.11% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 57.89% | -23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 70.49% | -34.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 83.09% | -38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 3,552.01% | -3,495.30% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (20.11%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор