Сравнение BTC-USD с AAVE-USD
BTC-USD (Bitcoin) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 15.31%/yr vs -18.93%/yr for AAVE-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.13%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -37.71%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
AAVE-USD
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.57%
- 6 месяцев
- -44.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -72.02%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.96%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and AAVE-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between BTC-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
AAVE-USD
Сравнение BTC-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.87 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.26 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -92.10% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -82.96% | +29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -84.08% | +31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -88.40% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -85.55% | +38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -68.80% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 45.64% | -17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.37%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 24.46% | -15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 59.05% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 70.50% | -34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 81.96% | -38.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 3,515.77% | -3,459.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.46%) compared to BTC-USD (9.37%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор