Сравнение BTC-USD с SHIB-USD
BTC-USD (Bitcoin) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs -7.82%/yr for SHIB-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -32.37%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and SHIB-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between BTC-USD and SHIB-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SHIB-USD
Сравнение BTC-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.39 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.07 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.14 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -94.38% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -70.62% | +19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -87.33% | +36.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -94.38% | +17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -94.25% | +44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -80.14% | +37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 44.51% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SHIB-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 14.65% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 45.88% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 55.90% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 95.58% | -50.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 209.13% | -152.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.65%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SHIB-USD's -94.38%.
SHIB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор