Сравнение SHIB-USD с DOT-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.50%/yr vs -42.49%/yr for DOT-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -38.32%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.61%.
SHIB-USD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -47.72%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- -72.62%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.67%
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and DOT-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, SHIB-USD and DOT-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
DOT-USD
Сравнение SHIB-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.42 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и DOT-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -98.50% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.47% | -82.23% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.58% | -93.00% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.93% | -98.50% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.76% | -98.46% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.41% | -81.42% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 53.10% | -16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 10.00%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 13.34% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 54.15% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.12% | 70.21% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 71.44% | +21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.83% | 72.24% | +134.59% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and DOT-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.34%) compared to SHIB-USD (10.00%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.93% vs DOT-USD's -98.50%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор