Сравнение SOL-USD с SHIB-USD
SOL-USD (Solana) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.94%/yr vs -9.50%/yr for SHIB-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOL-USD показывает доходность -37.28%, а SHIB-USD немного ниже – -38.32%.
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
SHIB-USD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -47.72%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- -72.62%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.67%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and SHIB-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SOL-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
SHIB-USD
Сравнение SOL-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.99 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.42 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -94.93% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -73.47% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -88.58% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -94.93% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -94.76% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -80.41% | +28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 36.47% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и SHIB-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 10.00% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | 40.98% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.38% | 54.12% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.14% | 93.23% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 206.83% | -107.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (13.99%) compared to SHIB-USD (10.00%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs SHIB-USD's -94.93%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор