Сравнение AVAX-USD с THETA-USD
AVAX-USD (Avalanche) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -15.55%/yr vs -56.23%/yr for THETA-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у THETA-USD с доходностью -42.82%.
AVAX-USD
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -51.58%
- 1 год
- -68.61%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- —
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и THETA-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and THETA-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between AVAX-USD and THETA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
THETA-USD
Сравнение AVAX-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.94 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.34 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.56 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.02 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и THETA-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке THETA-USD в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -99.00% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.22% | -85.35% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.11% | -95.85% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.11% | -98.49% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -98.94% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -71.56% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.70% | 63.74% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и THETA-USD
Текущая волатильность для Avalanche (AVAX-USD) составляет 18.22%, в то время как у THETA (THETA-USD) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THETA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 20.05% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 56.68% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 74.76% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.43% | 83.45% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.87% | 104.24% | -7.37% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and THETA-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.05%) compared to AVAX-USD (18.22%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.11% vs THETA-USD's -99.00%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор