Сравнение BTC-USD с LINK-USD
BTC-USD (Bitcoin) and LINK-USD (ChainLink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs -21.09%/yr for LINK-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно выше, чем у LINK-USD с доходностью -35.75%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and LINK-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, BTC-USD and LINK-USD have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
LINK-USD
Сравнение BTC-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.59 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.90 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.44 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и LINK-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -90.19% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -72.50% | +21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -74.83% | +23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -85.26% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -85.05% | +35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -60.40% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 51.33% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и LINK-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у ChainLink (LINK-USD) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 16.70% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 45.42% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 65.43% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 75.57% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 100.85% | -44.14% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and LINK-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (16.70%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs LINK-USD's -90.19%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор