PortfoliosLab logo
Avalanche (AVAX-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Avalanche (AVAX-USD) показал доход в -27.80% с начала года и -18.37% за последние 12 месяцев.


AVAX-USD

С начала года

-27.80%

1 месяц

28.25%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-18.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVAX-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.62%-34.97%-16.09%11.40%23.24%-27.80%
2024-13.97%23.44%32.18%-39.56%10.24%-18.57%-12.40%-11.36%21.67%-9.81%79.45%-20.50%-7.40%
202382.02%-13.93%3.72%-3.11%-17.75%-7.84%-1.44%-22.13%-7.44%22.51%88.86%80.23%253.54%
2022-35.95%20.50%14.92%-41.14%-53.74%-35.85%40.26%-19.45%-10.10%12.30%-31.87%-17.14%-90.02%
2021331.06%76.26%20.59%14.58%-44.83%-34.17%13.68%190.53%69.08%-3.71%87.20%-9.20%3,384.82%
202080.59%-61.30%-15.60%1.04%-14.94%-49.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVAX-USD составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими cryptocurrencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avalanche (AVAX-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Avalanche имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Avalanche показал максимальную просадку в 93.47%, зарегистрированную 24 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Avalanche составляет 80.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.47%23 нояб. 2021 г.67124 сент. 2023 г.
-82.55%11 февр. 2021 г.16020 июл. 2021 г.3524 авг. 2021 г.195
-81.97%22 сент. 2020 г.9727 дек. 2020 г.405 февр. 2021 г.137
-33.05%25 авг. 2021 г.158 сент. 2021 г.311 сент. 2021 г.18
-28.87%24 сент. 2021 г.1912 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...