Сравнение SHIB-USD с AVAX-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.97%/yr vs -9.25%/yr for AVAX-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -39.91%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -46.42%.
SHIB-USD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- -51.58%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -18.76%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and AVAX-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between SHIB-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
AVAX-USD
Сравнение SHIB-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.87 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.19 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -95.65% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.52% | -83.27% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.58% | -90.29% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.93% | -95.65% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.89% | -95.13% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.39% | -70.59% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 46.16% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 10.09%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 18.05% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 46.99% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 64.97% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.38% | 83.57% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.99% | 96.19% | +110.80% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.05%) compared to SHIB-USD (10.09%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.93% vs AVAX-USD's -95.65%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор