PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHIB-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и AVAX-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.90%
-48.54%
SHIB-USD
AVAX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

-0.40

AVAX-USD:

-0.49

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

-0.07

AVAX-USD:

-0.25

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

0.99

AVAX-USD:

0.98

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.00

AVAX-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

-1.12

AVAX-USD:

-1.43

Индекс Язвы

SHIB-USD:

33.76%

AVAX-USD:

33.76%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

77.10%

AVAX-USD:

79.93%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-92.10%

AVAX-USD:

-93.48%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-85.45%

AVAX-USD:

-86.63%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -42.88%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -49.53%.


SHIB-USD

С начала года

-42.88%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-25.90%

1 год

-54.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

-49.53%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

-29.03%

1 год

-61.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHIB-USD и AVAX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHIB-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
SHIB-USD: -0.40
AVAX-USD: -0.49
Коэффициент Сортино SHIB-USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SHIB-USD: -0.07
AVAX-USD: -0.25
Коэффициент Омега SHIB-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
SHIB-USD: 0.99
AVAX-USD: 0.98
Коэффициент Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHIB-USD: 0.00
AVAX-USD: 0.00
Коэффициент Мартина SHIB-USD, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
SHIB-USD: -1.12
AVAX-USD: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAX-USD равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.49
SHIB-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.45%
-86.63%
SHIB-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 18.42%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.42%
31.27%
SHIB-USD
AVAX-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab