Сравнение SHIB-USD с AVAX-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -12.52%/yr vs -16.89%/yr for AVAX-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -33.09%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.
SHIB-USD
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -28.08%
- С начала года
- -33.09%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -61.65%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and AVAX-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between SHIB-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
AVAX-USD
Сравнение SHIB-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.79 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.16 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.05 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.31%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -94.90% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.30% | -80.40% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.19% | -88.63% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.31% | -94.90% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -94.90% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.12% | -70.12% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.96% | 61.10% | -17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 14.00%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 17.15% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.72% | 47.57% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 66.14% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.85% | 84.49% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.23% | 96.90% | +112.33% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to SHIB-USD (14.00%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.31% vs AVAX-USD's -94.90%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор