PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHIB-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и BTC-USD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.90%
47.67%
SHIB-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

-0.40

BTC-USD:

0.76

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

-0.07

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

0.99

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.00

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

-1.12

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

SHIB-USD:

33.76%

BTC-USD:

11.11%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

77.10%

BTC-USD:

42.54%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-92.10%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-85.45%

BTC-USD:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -42.88%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%.


SHIB-USD

С начала года

-42.88%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-25.90%

1 год

-54.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.71%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

36.04%

1 год

26.03%

5 лет

65.06%

10 лет

77.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHIB-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHIB-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
SHIB-USD: -0.40
BTC-USD: 0.76
Коэффициент Сортино SHIB-USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SHIB-USD: -0.07
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега SHIB-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
SHIB-USD: 0.99
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHIB-USD: 0.00
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина SHIB-USD, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
SHIB-USD: -1.12
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.76
SHIB-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и BTC-USD

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.45%
-22.29%
SHIB-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и BTC-USD

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.42%
15.22%
SHIB-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab