Сравнение ADA-USD с LINK-USD
ADA-USD (Cardano) and LINK-USD (ChainLink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -36.58%/yr vs -21.09%/yr for LINK-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -49.83%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -35.75%.
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and LINK-USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, ADA-USD and LINK-USD have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
LINK-USD
Сравнение ADA-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.59 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.90 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и LINK-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -90.19% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -72.50% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -74.83% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -85.26% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -85.05% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -60.40% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.06% | 51.33% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и LINK-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с ChainLink (LINK-USD) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 16.70% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.29% | 45.42% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 65.43% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.95% | 75.57% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.97% | 100.85% | +2.12% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and LINK-USD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to LINK-USD (16.70%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs LINK-USD's -90.19%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор