Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.47%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBAR-USD показывает доходность -38.16%, а AAVE-USD немного ниже – -38.47%.
HBAR-USD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -19.17%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -76.26%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -18.47%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и AAVE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -38.16% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 4.73% |
AAVE-USD Aave | -38.47% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and AAVE-USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between HBAR-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
AAVE-USD
Сравнение HBAR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.27 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -92.10% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.49% | -82.96% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -84.08% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -88.40% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -85.73% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.66% | -68.77% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 49.47% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 12.45%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 24.69% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 59.15% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.06% | 70.51% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.59% | 82.03% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.92% | 3,518.27% | -3,410.35% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to HBAR-USD (12.45%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор