PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и AAVE-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и AAVE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
394.84%
201.76%
HBAR-USD
AAVE-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

2.62

AAVE-USD:

5.43

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.04

AAVE-USD:

4.30

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.37

AAVE-USD:

1.39

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

2.76

AAVE-USD:

4.84

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

8.98

AAVE-USD:

42.57

Индекс Язвы

HBAR-USD:

40.81%

AAVE-USD:

13.35%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

123.16%

AAVE-USD:

83.76%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

AAVE-USD:

-92.20%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-34.42%

AAVE-USD:

-50.01%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность 23.65%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью 2.68%.


HBAR-USD

С начала года

23.65%

1 месяц

16.73%

6 месяцев

382.82%

1 год

345.41%

5 лет

96.24%

10 лет

N/A

AAVE-USD

С начала года

2.68%

1 месяц

-10.36%

6 месяцев

201.76%

1 год

247.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и AAVE-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.785.43
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.124.30
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.381.39
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком2.004.006.002.964.84
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.5342.57
HBAR-USD
AAVE-USD

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа AAVE-USD равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и AAVE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.78
5.43
HBAR-USD
AAVE-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и AAVE-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AAVE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-34.42%
-50.01%
HBAR-USD
AAVE-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и AAVE-USD

HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD) имеют волатильность 28.66% и 28.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
28.66%
28.39%
HBAR-USD
AAVE-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab