PortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и AAVE-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и AAVE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
451.11%
225.03%
HBAR-USD
AAVE-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

3.73

AAVE-USD:

0.76

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.21

AAVE-USD:

1.81

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.40

AAVE-USD:

1.17

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

4.42

AAVE-USD:

0.51

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

17.97

AAVE-USD:

2.85

Индекс Язвы

HBAR-USD:

30.38%

AAVE-USD:

31.08%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

108.34%

AAVE-USD:

87.85%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

AAVE-USD:

-92.20%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-62.80%

AAVE-USD:

-73.53%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -29.85%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -45.63%.


HBAR-USD

С начала года

-29.85%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

295.38%

1 год

57.37%

5 лет

40.76%

10 лет

N/A

AAVE-USD

С начала года

-45.63%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

21.75%

1 год

83.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и AAVE-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 3.73
AAVE-USD: 0.76
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.21
AAVE-USD: 1.81
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.40
AAVE-USD: 1.17
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
HBAR-USD: 4.42
AAVE-USD: 0.51
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
HBAR-USD: 17.97
AAVE-USD: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа AAVE-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и AAVE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.73
0.76
HBAR-USD
AAVE-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и AAVE-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AAVE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.80%
-73.53%
HBAR-USD
AAVE-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и AAVE-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 29.74%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.74%
33.02%
HBAR-USD
AAVE-USD