PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и AAVE-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и AAVE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.51%
194.08%
HBAR-USD
AAVE-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

1.76

AAVE-USD:

0.78

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.32

AAVE-USD:

1.83

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.30

AAVE-USD:

1.17

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

1.79

AAVE-USD:

0.49

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

8.92

AAVE-USD:

3.46

Индекс Язвы

HBAR-USD:

28.73%

AAVE-USD:

25.74%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

123.41%

AAVE-USD:

87.86%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

AAVE-USD:

-92.20%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-67.56%

AAVE-USD:

-76.05%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.84%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -50.81%.


HBAR-USD

С начала года

-38.84%

1 месяц

-34.09%

6 месяцев

199.98%

1 год

56.11%

5 лет

38.11%

10 лет

N/A

AAVE-USD

С начала года

-50.81%

1 месяц

-31.50%

6 месяцев

0.38%

1 год

30.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и AAVE-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
HBAR-USD: 1.76
AAVE-USD: 0.78
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HBAR-USD: 3.32
AAVE-USD: 1.83
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.30
AAVE-USD: 1.17
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HBAR-USD: 1.79
AAVE-USD: 0.49
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
HBAR-USD: 8.92
AAVE-USD: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа AAVE-USD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и AAVE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.78
HBAR-USD
AAVE-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и AAVE-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AAVE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.56%
-76.05%
HBAR-USD
AAVE-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и AAVE-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 21.58%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.64%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.58%
24.64%
HBAR-USD
AAVE-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab