PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBAR-USD или AAVE-USD.

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и AAVE-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и AAVE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

0.73

AAVE-USD:

1.57

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

4.62

AAVE-USD:

2.19

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.44

AAVE-USD:

1.21

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

6.16

AAVE-USD:

0.94

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

22.36

AAVE-USD:

4.13

Индекс Язвы

HBAR-USD:

32.57%

AAVE-USD:

33.87%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

106.44%

AAVE-USD:

89.27%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

AAVE-USD:

-92.18%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-59.20%

AAVE-USD:

-65.09%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -23.12%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -28.48%.

HBAR-USD

С начала года

-23.12%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

253.32%

1 год

90.12%

5 лет

42.30%

10 лет

N/A

AAVE-USD

С начала года

-28.48%

1 месяц

49.27%

6 месяцев

13.59%

1 год

165.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и AAVE-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AAVE-USD равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и AAVE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и AAVE-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AAVE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и AAVE-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 21.58%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 26.76%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...