PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HBAR-USDAAVE-USD
Дох-ть с нач. г.-41.96%28.95%
Дох-ть за 1 год-0.52%132.13%
Дох-ть за 3 года-51.14%-26.60%
Коэф-т Шарпа-0.390.80
Дневная вол-ть89.65%72.20%
Макс. просадка-92.80%-92.20%
Текущая просадка-90.15%-77.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HBAR-USD и AAVE-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и AAVE-USD

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -41.96%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью 28.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-55.23%
17.07%
HBAR-USD
AAVE-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HBAR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAR-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-1.14
AAVE-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.72

Сравнение коэффициента Шарпа HBAR-USD и AAVE-USD

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AAVE-USD равного 0.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HBAR-USD и AAVE-USD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.39
0.80
HBAR-USD
AAVE-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и AAVE-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AAVE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-90.15%
-77.82%
HBAR-USD
AAVE-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и AAVE-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 17.12%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 34.09%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.12%
34.09%
HBAR-USD
AAVE-USD