PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с AAVE-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и AAVE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAR-USD и AAVE-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
HBAR-USD
HederaHashgraph
-16.76%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%6.50%
AAVE-USD
Aave
-35.23%-52.70%183.76%109.27%-79.56%186.69%17,045.98%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -16.76%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -35.23%.


HBAR-USD

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-61.16%
1 год
-45.22%
3 года*
9.07%
5 лет*
-22.71%
10 лет*

AAVE-USD

1 день
-3.75%
1 месяц
-15.07%
С начала года
-35.23%
6 месяцев
-67.35%
1 год
-37.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-24.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HederaHashgraph

Aave

Доходность на риск

HBAR-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 5959
Ранг коэф-та Мартина

AAVE-USD
Ранг доходности на риск AAVE-USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBAR-USDAAVE-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.42

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-0.11

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.04

-1.09

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

-1.68

+0.14

HBAR-USD vs. AAVE-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVE-USD равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и AAVE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBAR-USDAAVE-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.04

-0.04

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и AAVE-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и AAVE-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AAVE-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


HBAR-USDAAVE-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.79%

-92.10%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.25%

-73.60%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

-92.10%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.53%

-84.98%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.62%

-67.90%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.84%

47.68%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и AAVE-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 11.90%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HBAR-USDAAVE-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

17.31%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.23%

64.22%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

74.17%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.97%

87.64%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.00%

3,610.75%

-3,503.75%