Сравнение AVAX-USD с SNX-USD
AVAX-USD (Avalanche) and SNX-USD (SynthetixNetworkToken) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -15.55%/yr vs -53.26%/yr for SNX-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и SNX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у SNX-USD с доходностью -40.65%.
AVAX-USD
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -51.58%
- 1 год
- -68.61%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- —
SNX-USD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -31.65%
- С начала года
- -40.65%
- 6 месяцев
- -51.14%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -50.91%
- 5 лет*
- -53.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и SNX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX-USD Avalanche | -46.26% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -35.96% |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -40.65% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 184.87% |
Correlation
The correlation between AVAX-USD and SNX-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between AVAX-USD and SNX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. SNX-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
SNX-USD
Сравнение AVAX-USD c SNX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и SynthetixNetworkToken (SNX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAX-USD | SNX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.70 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.96 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAX-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.45 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.06 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и SNX-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке SNX-USD в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и SNX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -99.14% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.22% | -89.83% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.11% | -95.44% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.11% | -98.45% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -99.10% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -72.95% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.70% | 78.03% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и SNX-USD
Avalanche (AVAX-USD) и SynthetixNetworkToken (SNX-USD) имеют волатильность 18.22% и 18.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 18.28% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 58.95% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 116.41% | -50.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.43% | 101.14% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.87% | 117.53% | -20.66% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and SNX-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (18.28%) compared to AVAX-USD (18.22%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.11% vs SNX-USD's -99.14%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и SNX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор