Сравнение DOGE-USD с AAVE-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -21.23%/yr vs -15.24%/yr for AAVE-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -36.39%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -43.82%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -45.03%
- 1 год
- -68.02%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and AAVE-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between DOGE-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
AAVE-USD
Сравнение DOGE-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.82 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.26 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -92.10% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.24% | -82.96% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.02% | -84.08% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -88.40% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -86.97% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -68.60% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.89% | 48.54% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Dogecoin (DOGE-USD) составляет 15.46%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 24.80% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 57.74% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 69.50% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.04% | 82.34% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 758.96% | 3,536.70% | -2,777.74% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.80%) compared to DOGE-USD (15.46%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs AAVE-USD's -92.10%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор