Сравнение DOGE-USD с AAVE-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -16.80%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOGE-USD показывает доходность -38.22%, а AAVE-USD немного ниже – -38.47%.
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and AAVE-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between DOGE-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
AAVE-USD
Сравнение DOGE-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.27 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -92.10% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.17% | -82.96% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.60% | -84.08% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -88.40% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -85.73% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -68.77% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.37% | 49.47% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Dogecoin (DOGE-USD) составляет 11.03%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 24.69% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.84% | 59.15% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 70.51% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.68% | 82.03% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 756.46% | 3,518.27% | -2,761.81% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to DOGE-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор