Сравнение DOGE-USD с AAVE-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -25.94%/yr vs -29.68%/yr for AAVE-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -29.36%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -56.87%.
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and AAVE-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between DOGE-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
AAVE-USD
Сравнение DOGE-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGE-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.90 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.46 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGE-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.87 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -92.10% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.39% | -82.43% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.26% | -83.58% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.63% | -88.40% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -90.00% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.12% | -68.44% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.35% | 53.16% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Dogecoin (DOGE-USD) составляет 14.30%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 19.39% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 57.58% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.23% | 70.70% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.04% | 83.12% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 761.37% | 3,554.58% | -2,793.21% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (19.39%) compared to DOGE-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs AAVE-USD's -92.10%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор