Сравнение BNB-USD с DOGE-USD
BNB-USD (BNB) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 9.67%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -30.99%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
BNB-USD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -33.59%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNB-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and DOGE-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between BNB-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
DOGE-USD
Сравнение BNB-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNB-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.75 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.11 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNB-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.68 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.12 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -92.29% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.24% | -71.87% | +15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -82.55% | +26.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -84.48% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -87.61% | +33.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -75.13% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.58% | 53.87% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и DOGE-USD
BNB (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 15.80% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 49.02% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 65.90% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.57% | 78.98% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.12% | 761.02% | -680.90% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.17%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs DOGE-USD's -92.29%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор