Сравнение ETH-USD с DOT-USD
ETH-USD (Ethereum) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, ETH-USD returned -3.34%/yr vs -40.48%/yr for DOT-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.67%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and DOT-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, ETH-USD and DOT-USD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
DOT-USD
Сравнение ETH-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.96 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.50 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.54 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и DOT-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -98.25% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -79.31% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -91.85% | +24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -98.23% | +32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -80.97% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 59.22% | -14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и DOT-USD
Ethereum (ETH-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 16.88% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 16.83% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 58.88% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 71.59% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 72.85% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 72.85% | +5.19% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and DOT-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to DOT-USD (16.83%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs DOT-USD's -98.25%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор