Сравнение ETH-USD с DOT-USD
ETH-USD (Ethereum) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -0.85%/yr vs -42.49%/yr for DOT-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -35.51%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.61%.
ETH-USD
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 10.05%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 62.58%
- Всё время*
- 80.34%
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and DOT-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, ETH-USD and DOT-USD have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
DOT-USD
Сравнение ETH-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.99 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.42 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и DOT-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -98.50% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -82.23% | +14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -93.00% | +25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -98.50% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -98.46% | +38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -81.42% | +30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.69% | 53.10% | -18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и DOT-USD
Ethereum (ETH-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 13.43% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 13.34% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 54.15% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.96% | 70.21% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.71% | 71.44% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.77% | 72.24% | +4.53% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and DOT-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.43%) compared to DOT-USD (13.34%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs DOT-USD's -98.50%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор